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融通深證成份指數證券投資基金2015第三季度報告

2015年10月23日 19:58:54 來源: 中國新聞網 責任編輯: spzx_cwp

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2015年10月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2015年10月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§2 基金產品概況

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。

(2)本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

注:任職日期根據基金管理人對外披露的任職日期填寫;證券從業年限以從事證券業務相關工作的時間為計算標準。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規和本基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為,本基金投資組合符合有關法律法規的規定及基金合同的約定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有投資組合的原則,并制定了相應的制度和流程,在授權、研究、決策、交易和業績評估等各個環節保證公平交易制度的嚴格執行。報告期內,本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

本基金報告期內未發生異常交易。

4.4 報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為被動式指數基金,原則上采用完全復制指數的投資策略,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整,力爭實現基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%、年化跟蹤誤差控制在4%的投資目標。

4.5 報告期內基金的業績表現

本報告期基金份額凈值增長率為-30.44%,同期業績比較基準收益率為-28.92%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

無。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合

5.2.2 報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期未投資股指期貨。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期未投資國債期貨。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未投資國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.11.2 本基金投資的前十名股票未超出本基金合同規定的備選股票庫。

5.11.3 其他資產構成

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末無積極投資部分股票。

§6 開放式基金份額變動

單位:份

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

本基金管理人未運用固有資金投資本基金。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

(一)中國證監會批準融通深證成份指數證券投資基金設立的文件

(二)《融通深證成份指數證券投資基金基金合同》

(三)《融通深證成份指數證券投資基金托管協議》

(四)《融通深證成份指數證券投資基金招募說明書》

(五)融通基金管理有限公司業務資格批件和營業執照

(六)報告期內在指定報刊上披露的各項公告

8.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處

8.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件,或登陸本基金管理人網站www.rtfund.com查詢。

融通基金管理有限公司

2015年10月23日

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